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基于多元驱动因素的主权CDS利差预测研究
李建平; 王军; 冯倩倩; 孙晓蕾
Source Publication计量经济学报
Keyword主权CDS 主权风险 MIV算法 多元驱动因素
Abstract

自从欧洲主权债务危机爆发以来,主权风险引发了业界和学术界越来越多的关注.本文基于多元驱动因素视角,采用多种机器学习算法对中美两国主权CDS利差展开预测,并结合平均影响值(MIV)算法分析了中美主权CDS利差驱动因素的异质性.研究发现SVR模型在中美两国的主权CDS利差预测中处于优势地位.而且,中美两国的主权CDS利差的重要驱动因素存在显著差异,本国性因素(例如标普500指数和美元指数)对美国主权CDS利差相对重要,而中国主权CDS利差基本上由全球性因素所决定.研究结论对于国际金融监管协调机构维护全球金融稳定、跨国企业海外投资以及国际投资者保证资产安全具有重要的意义.

2021
Volume1Issue:02Pages:362-376
ISSN2096-9732
Language中文
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.casisd.cn/handle/190111/11245
Collection中国科学院科技战略咨询研究院
Corresponding Author孙晓蕾
Affiliation1.中国科学院大学
2.中国科学院科技战略咨询研究院
3.中国科学院大学公共政策与管理学院
Recommended Citation
GB/T 7714
李建平,王军,冯倩倩,等. 基于多元驱动因素的主权CDS利差预测研究[J]. 计量经济学报,2021,1(02):362-376.
APA 李建平,王军,冯倩倩,&孙晓蕾.(2021).基于多元驱动因素的主权CDS利差预测研究.计量经济学报,1(02),362-376.
MLA 李建平,et al."基于多元驱动因素的主权CDS利差预测研究".计量经济学报 1.02(2021):362-376.
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