Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
基于熵和CVaR的多目标投资组合模型及实证研究 | |
侯胜杰; 关忠诚![]() | |
Source Publication | 系统科学与数学
![]() |
Keyword | 熵模型 投资组合 CVaR 模糊集理论 粒子群算法 |
Abstract | 股票组合的选取以及对风险的度量在投资过程中极为重要.基于熵模型和CVaR风险度量方法,文章提出了一种新的多目标投资组合优化模型,并利用模糊集理论和粒子群算法对模型进行求解.同时,通过深圳综合指数、中小板综合指数和上证180指数的实际股票数据进行实证分析,结果表明与其他经典投资组合模型相比,文章所提出的模型在Sharpe比率、平均绝对偏差比、调整后的偏度Sharpe比率等评估指标中表现得更好,同时具有更高的稳定性.文章所得结论为丰富现有的投资组合理论基础做出了一定的贡献. |
2021-03-15 | |
Volume | 41Issue:03Pages:640-652 |
ISSN | 1000-0577 |
Contribution Rank | 1 |
Cooperation Status | 国内 |
Subject Area | 管理计量学 |
Indexed By | 中文核心期刊要目总览 |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/11274 |
Collection | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
Corresponding Author | 关忠诚; 董雪璠 |
Affiliation | 1.中国科学院科技战略咨询研究院 2.中国科学院大学 3.北京工业大学经济与管理学院 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 侯胜杰,关忠诚,董雪璠. 基于熵和CVaR的多目标投资组合模型及实证研究[J]. 系统科学与数学,2021,41(03):640-652. |
APA | 侯胜杰,关忠诚,&董雪璠.(2021).基于熵和CVaR的多目标投资组合模型及实证研究.系统科学与数学,41(03),640-652. |
MLA | 侯胜杰,et al."基于熵和CVaR的多目标投资组合模型及实证研究".系统科学与数学 41.03(2021):640-652. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
《系统科学与数学》2021第3期_基于熵(2298KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment