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基于熵和CVaR的多目标投资组合模型及实证研究
侯胜杰; 关忠诚; 董雪璠
Source Publication系统科学与数学
Keyword熵模型 投资组合 CVaR 模糊集理论 粒子群算法
Abstract

股票组合的选取以及对风险的度量在投资过程中极为重要.基于熵模型和CVaR风险度量方法,文章提出了一种新的多目标投资组合优化模型,并利用模糊集理论和粒子群算法对模型进行求解.同时,通过深圳综合指数、中小板综合指数和上证180指数的实际股票数据进行实证分析,结果表明与其他经典投资组合模型相比,文章所提出的模型在Sharpe比率、平均绝对偏差比、调整后的偏度Sharpe比率等评估指标中表现得更好,同时具有更高的稳定性.文章所得结论为丰富现有的投资组合理论基础做出了一定的贡献.

2021-03-15
Volume41Issue:03Pages:640-652
ISSN1000-0577
Contribution Rank1
Cooperation Status国内
Subject Area管理计量学
Indexed By中文核心期刊要目总览
Language中文
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.casisd.cn/handle/190111/11274
Collection中国科学院科技战略咨询研究院
Corresponding Author关忠诚; 董雪璠
Affiliation1.中国科学院科技战略咨询研究院
2.中国科学院大学
3.北京工业大学经济与管理学院
Recommended Citation
GB/T 7714
侯胜杰,关忠诚,董雪璠. 基于熵和CVaR的多目标投资组合模型及实证研究[J]. 系统科学与数学,2021,41(03):640-652.
APA 侯胜杰,关忠诚,&董雪璠.(2021).基于熵和CVaR的多目标投资组合模型及实证研究.系统科学与数学,41(03),640-652.
MLA 侯胜杰,et al."基于熵和CVaR的多目标投资组合模型及实证研究".系统科学与数学 41.03(2021):640-652.
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《系统科学与数学》2021第3期_基于熵(2298KB)期刊论文作者接受稿开放获取CC BY-NC-SAView
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