Dynamic return-volatility dependence and risk measure of CoVaR in the oil market: A time-varying mixed copula model
Liu, Bing-Yue1,2; Ji, Qiang2,3; Fan, Ying4
2017
发表期刊ENERGY ECONOMICS
期号68页码:53-65
语种英语
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.casipm.ac.cn/handle/190111/8357
专题2016年1月更名为:中国科学院科技战略咨询研究院
作者单位1.Univ Sci & Technol China, Dept Stat & Finance, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China.
2.Chinese Acad Sci, Inst Sci & Dev, Ctr Energy & Environm Policy Res, Beijing 100190, Peoples R China.
3.Univ Chinese Acad Sci, Sch Publ Policy & Management, Beijing 100049, Peoples R China.
4.Beihang Univ, Sch Econ & Management, Beijing 100191, Peoples R China
推荐引用方式
GB/T 7714
Liu, Bing-Yue,Ji, Qiang,Fan, Ying. Dynamic return-volatility dependence and risk measure of CoVaR in the oil market: A time-varying mixed copula model[J]. ENERGY ECONOMICS,2017(68):53-65.
APA Liu, Bing-Yue,Ji, Qiang,&Fan, Ying.(2017).Dynamic return-volatility dependence and risk measure of CoVaR in the oil market: A time-varying mixed copula model.ENERGY ECONOMICS(68),53-65.
MLA Liu, Bing-Yue,et al."Dynamic return-volatility dependence and risk measure of CoVaR in the oil market: A time-varying mixed copula model".ENERGY ECONOMICS .68(2017):53-65.
条目包含的文件
文件名称/大小 文献类型 版本类型 开放类型 使用许可
Dynamic return-volat(1073KB)期刊论文出版稿开放获取CC BY-NC-SA请求全文
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Liu, Bing-Yue]的文章
[Ji, Qiang]的文章
[Fan, Ying]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Liu, Bing-Yue]的文章
[Ji, Qiang]的文章
[Fan, Ying]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Liu, Bing-Yue]的文章
[Ji, Qiang]的文章
[Fan, Ying]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。