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基于熵和CVaR的多目标投资组合模型及实证研究 期刊论文
系统科学与数学, 2021, 卷号: 41, 期号: 03, 页码: 640-652
作者:  侯胜杰;  关忠诚;  董雪璠
Adobe PDF(2298Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：152/0  |  提交时间：2022/01/26
熵模型  投资组合  CVaR  模糊集理论  粒子群算法  
Pension Fund Asset Allocation: A Mean-Variance Model with CVaR Constraints 期刊论文
Procedia Computer Science, 2017, 期号: 108c, 页码: 1302-1307
作者:  Chen, Yibing;  Sun, Xiaolei;  Li, Jianping
Adobe PDF(552Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：281/0  |  提交时间：2018/06/11
Tax Arrangement and Regional Industrial Restructuring: Evidence from Panel Data in China 期刊论文
MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2016, 期号: 1, 页码: 139
作者:  Ma Jinying;  Zhang Xi;  Tao Feng;  Luo Fuzheng
Adobe PDF(2054Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：166/0  |  提交时间：2017/09/30
基于风险厌恶的下游供应链转运问题研究 期刊论文
运筹与管理, 2009, 卷号: 18, 期号: 6, 页码: 19-25,32
作者:  薄旭;  许保光
Adobe PDF(538Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：534/4  |  提交时间：2012/03/15
基于极值理论的原油市场价格风险VaR的研究 期刊论文
系统工程理论与实践, 2007, 卷号: 27, 期号: 8, 页码: 12-20
作者:  余炜彬;  范英;  魏一鸣
Adobe PDF(296Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：356/3  |  提交时间：2012/03/15
基于极差VaR的股票组合质押率评估方法 期刊论文
系统工程, 2003, 卷号: 21, 期号: 4, 页码: 86-89
作者:  范英;  魏一鸣
Adobe PDF(300Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：270/1  |  提交时间：2012/03/15
股市风险值估计的EWMA方法及其应用 期刊论文
预测, 2001, 卷号: 20, 期号: 3, 页码: 34-37,59
作者:  范英
Adobe PDF(370Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：269/3  |  提交时间：2012/03/20
VaR方法及其在股市风险分析中的应用初探 期刊论文
中国管理科学, 2000, 卷号: 8, 期号: 3, 页码: 26-32
作者:  范英
Adobe PDF(315Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：652/13  |  提交时间：2012/03/20